岗位职责：
1、根据行情数据及成交数据，研发提炼相关的参数因子；
2、根据完整的交易数据，研发相关的策略模型；
任职资格：
1、硕士研究生及以上学历，逻辑思维能力强，数学功底和计算机编程能力扎实；
2、熟练掌握时间序列数据分析技术，并对因子模型、价格变化模型及相关持续期模型有较深理解；
3、熟悉Python3.x语言；熟练掌握Pandas、scipy、numpy及matplotlib技术；
4、有交易策略模型开发经验者优先；有pytorch等机器学习经验者优先；
5、有独立研究能力，有良好的团队协作精神。
6、英语阅读能力强。
简历请投递至：lijiayi@jubohua.com
深圳市巨博华私募证券基金管理有限公司是一家专注于高频交易的量化私募基金。 公司成立于2015年，注册资本1000万元，私募证券基金管理人备案（P1016497），目前自营及产品规模5亿元以内，员工规模10人以内。 公司高频交易策略连续6年盈利，最大回撤3.9%，夏普值4以上，年化收益超过40%。 经过数年的沉淀，公司建立了一套覆盖交易、结算、风险管理、研究、投资管理、数据管理等方面的综合量化系统；不但具备高频交易的速度优势，也适合中低频的大规模资产管理。 公司投研创始人在期货行业有超过10年以上高管经历和资源积累，曾创建中国第一家程序化软件公司，对量化研究框架和方法有深入的理解和实践。 公司IT创始人先后供职于IBM/Oracle/Microsoft等国际超大型IT公司，设计实现多项专利的技术；精通UNIX/Linux系统开发及内核开发、各类协议的设计与实现、虚拟化方面的技术。
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