Company name：深圳裕锦私募证券基金管理有限公司
Countries & Regions：Guangdong - Shenzhen
Work Type：Internship
Position Type：Finance, Banking and Insurance
Number Of Vacancy：5Human
Salary Range：10000-14999
1. 进行多频率CTA量化策略的研究，交易和开发工作，策略盘后分析，策略实盘交易运维工作。
o 研究范围包括但不限于：商品期货，商品期权，股指期货，股指期权，国债期货。
o 研究内容包括：单因子研究，多因子组合，相关数据和信息搜集处理。最新研报和论文学习。
o 交易频率包括：日频，分钟频。
o 交易策略包括：趋势跟踪，套利，基本面量化，事件驱动。
2. 完成部门领导分配的其他合理工作。
1. 学历：第一学历为985院校。数量化相关专业本科及以上学历，包括不限于：数学，统计，计算机，电子，自动化，物理，金融数学，等。
2. 有相关经验（满足其一即可）：
a. 有1年以上CTA策略研究经验。
b. 优秀应届毕业生（满足其一即可）：
i. 具备在百亿私募相关实习经验大于半年。
ii. 本科成绩排名在专业前三名或者前10%，或者毕业论文为校级优秀毕业论文。
iii. 研究生有发表过高水平的科研论文。
iv. 取得过数量化相关的竞赛国家级一等奖（国家级数学竞赛，Kaggle，ACM等）。
3. 软技能：
a. 有较好的和团队合作和沟通的能力，并且具备独立思考和工作能力，有自我驱动的态度。
b. 态度端正，注意细节，执行力强，热爱量化行业。
4. 硬技能：
a. 精通Python编程（或者其他同类编程语言），基本的C++编程能力。熟悉Linux操作系统。熟悉基本数据库操作。
b. 熟悉机器学习，深度学习，基本的统计方法以及优化方法，并且精通其中一种。
c. 熟悉期货市场，对各交易标的有熟悉的掌握，了解不同行业板块的品种特性。
d. 低频/日频相关经验的研究员需要具备基本的行业基本知识，需要了解交易所相关交易规则对交易的影响，以及重大事件下的风险评估。
e. （对应届生不适用）中高频/分钟频相关经验的研究员需要了解市场数据的微观结构，持仓和交易限额对容量的影响。
简历投递：hr@yujinamc.com
Tele.：0755-33019079
